Что такое статистический трейдинг

Статистический трейдинг - это торговый стиль, основанный исключительно на статистике и вероятности (отсюда и название статистический трейдинг). Статистические трейдеры рассчитывают вероятности того, что определенное событие произойдет в то же время и / или в том же порядке, в каком оно произошло ранее, и делают свои сделки, основываясь на этих вероятностях. Например, статистический трейдер может определить, что при входе в короткую позицию по GBP/USD на валютном рынке в 11:00 каждый вторник, вероятность того, что трейд даст как минимум сто тиков прибыли к 4:00 вечера следующей пятницы, составляет 85%, и он делает сделки, основываясь на этой информации.

Дискреционный, системный или статистический трейдинг

Основное различие между статистическим трейдингом и другими стилями торговли заключается в основах для совершения сделок. Дискреционная* и системная торговля основаны на динамике рынка (то есть, как и почему рынки двигаются), в то время как статистические сделки основаны исключительно на вероятностях, а не на динамике рынка. Дискреционные и системные трейдеры всегда должны быть в состоянии объяснить, почему совершается трейд с точки зрения рынка, но статистические трейдеры никогда не будут в состоянии объяснить это, потому что их сделки не основаны на какой-либо рыночной информации.

Примеры статистических трейдов

Статистические сделки могут использовать от очень простых до невероятно сложных вероятностей. Примером простой вероятности может быть фондовый индекс Nasdaq 100, который имеет 68%-ю вероятность разворота в 12:00 (похожие вероятности обнаруживаются при тестировании и российского рынка – прим. переводчика). В качестве примера достаточно сложной вероятности может быть пара EUR/USD на рынке валют, которая имеет 88%-ю вероятность того, что сделки в лонг и в шорт каждый понедельник с четными и нечетными числами соответственно будут в прибыли на закрытии в пятницу. Примером сложной вероятности может быть фондовый индекс S&P 500, который имеет 77%-ю вероятность снижения, по крайней мере, на пятьдесят пунктов, всякий раз, когда второй понедельник любого короткого месяца приходится на четное число, а товарные рынки золота и серебра росли четыре или более дней подряд.

*Дискреционный трейдинг – это трейдинг, при котором сделки совершаются трейдером не по системе, а по личному усмотрению. Также это называют интуитивным трейдингом. – прим переводчика.

(Многие примеры статистического трейдинга вы найдете в знаменитой книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» - прим. переводчика) 

Источник: http://daytrading.about.com/od/stou/a/StatisticalTrading.htm  
Ссылка на перевод 2stocks.ru  обязательна. 

Материалы по теме

Знай свои издержки

В процессе торговли многие трейдеры полностью сосредотачиваются на выработке методологии работы, управления портфелем, контролем за риском. И практически полностью игнорируют свои издержки при торговле. Тем не менее, на этих издержках трейдеры постоянно теряют деньги. Безусловно, методика работы и контроль за рисками чрезвычайно важны, но нельзя забывать и о текущих издержках, которые могут существенно изменить результаты работы и изначально прибыльную торговлю превратить в убыточную. 

Вместо заключения

В этом цикле статей мы с вами рассмотрели те принципы, следуя которым, вы, наконец-то, сможете прибыльно торговать в долгосрочной перспективе. Безусловно, этот материал далек от совершенства и он не дает вам конкретных рекомендаций, как сию минуту заработать прибыль. Но на наш взгляд, он дает вам нечто большее: он дает вам в руки правильную и успешную концепцию мышления.  Давайте теперь резюмируем все те аспекты, которые мы с вами рассматривали. 

Издержки инвестора

Издержки инвестора при покупке и продаже ценных бумаг на бирже состоят не только из налогов. Точное количество статей расходов и их размер зависят от условий обслуживания у конкретного брокера и того тарифного плана, который вы выберете

Портфель - больше чем сумма

До сих пор мы с вами рассматривали процесс торговли как торговлю отдельным методом. Все наши концепции базировались на предположении, что вы торгуете один метод, систему или бумагу. У этого подхода есть как свои преимущества, так и недостатки. Главное преимущество - это концентрация на отдельном активе и более эффективное использование всех возможностей методики. Главный недостаток - невозможность смягчить риск метода. 

МТС vs Торговый метод

Демонстрируя те или иные принципы работы, в предыдущих разделах мы смешивали понятия МТС - механической Торговой Системы и Торгового метода. Думаю, что пора нам внести ясность и выяснить, в чем их различия и сходства. Механическая торговая система, или МТС, в общем случае представляет собой набор формализованных, однозначных правил по торговле. Эти правила можно закодировать и оттестировать на исторических данных.

Вверх