Святой Грааль в трейдинге: миф или реальность

Введение

Святой Грааль, возможно, самая известная часть христианской мифологии. Почти каждый археолог, историк, христианин или капиталист хотел бы найти его, и многие посвящают свою жизнь его поискам. Говорят, что те, кто выпьет из чаши Грааля, будут благословлены вечной жизнью, является ли она духовной или физической - это тема для обсуждения (если вы читали «Код да Винчи», последняя вещь, которую вы хотели бы сделать, это пить из нее!). Возможно, это объясняет, почему Индиана Джонс может появиться в четвертом фильме, несмотря на его возраст.

Когда мы говорим о Святом Граале в трейдинге, мы не имеем ввиду чашу, которая обещает вечную жизнь, а, скорее, чашу, которой вы можете черпать на рынке бесконечный запас денег. Но постойте, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Так ли это? Уоррен Баффет и Джордж Сорос сделали миллиарды на своих инвестициях на финансовых рынках, может быть, они обнаружили Грааль. В интернете "гуру" рынка предлагают научить секретам Грааля за сумму около $ 250 в месяц. Так почему же так много трейдеров уходят разочарованными, психологически выжатыми, и без нескольких тысяч долларов, не получив то, что выглядело легко доступным для них?

Причина, почему попытки трейдеров часто бесполезны, в том, что они тратят свое время и деньги на поиски в неправильном месте. Говоря, что они ищут не в том месте, подразумевается, что есть нужное место, и мы имеем дело не с мифом. Так где же он? Отважный исследователь, мы покажем вам, где искать. Если вы достаточно сконцентрируетесь, то вы сможете даже увидеть карту сокровищ, скрытую в наших словах.

Чем не является Святой Грааль

Большинство начинающих трейдеров проходят через этот процесс, или нечто подобное: 

  1. Прочитают немного о рынке и решают попробовать удачу. 
  2. Узнают, что интернет полон волшебных индикаторов и гуру. 
  3. Начинают торговлю и понимают, что это намного сложнее, чем говорил гуру. 
  4. Приходят к выводу, что эта стратегия не работает, и пробуют снова или ... 
  5. Бросают эту затею с больной головой и пустым бумажником. 

Сбиты с толку, не так ли? Это потому, что, как вы, наверное, уже знаете, обучение трейдингу - очень запутанное дело. Часто кажется, что чем больше вы узнаете, тем больше вы запутываетесь. Чем больше вы запутываетесь, тем больше вы думаете, что вы должны учиться и так далее. Если вы не можете получить такое сочетание индикаторов, которое бы уверенно работало, то у кого-то есть такое сочетание, которое можно купить. Увы, как ни старайся, оба эти пути, кажется, никогда не сработают. Это потому, что Святой Грааль не является индикатором, стратегией, методом или графической программой. 
Так что же это такое? 

Если это не то, что вы найдете на графиках, то это не то, что вы сможете понять за одну ночь изучения. Так же, как многие люди посвящают огромное количество энергии на изучение христианского мифа о Граале, вам придется сделать то же самое при реинкарнации на рынке. Это очень важный момент, стать успешным трейдером не так просто, никто не говорил, что будет легко. Именно поэтому награда стать последовательно прибыльным настолько высока. Нет сомнений, что большинство сочетаний индикаторов, если не все, работают. Однако это не означает, что они работают все время, но они хорошо работают в определенных условиях. Успех каждой стратегии, основанной на индикаторах, зависит от вашего умения читать условия рынка и применять то, чему вы научились. Кроме того, он также сводится к внутреннему мыслительному процессу, который происходит каждый раз, когда вы собираетесь совершить сделку. Так в чем же магический фактор? Ответ: в Вас.

Что это значит?

Подождите, мы не можем быть серьезными, не так ли? Ну давайте подумаем об этом некоторое время. Вспомните последний раз, когда вы пытались торговать систему "Святой Грааль" или систему, которую вы сами разработали и тестировали. Если она не сработала, какие из следующих недостатков препятствовали вашим усилиям? 

Неопытность: Не важно, сколько раз вы читали руководство по трейдингу, ничего не может подготовить вас к живой торговле. Как только все ваши индикаторы начинают сигнализировать, вы запутываетесь, пропускаете сигналы и реагируете слишком рано или слишком поздно. После первого напряженного дня вы понимаете, что ваша стратегия в порядке, и вы можете отнести ваши потери на отсутствие опыта.

Жадность: Покупка стратегии почти неизбежно приходит с заявлением, что вы можете сделать кучу денег, делая совсем немного работы. При разработке собственной стратегии вы автоматически будете искать наивысший коэффициент прибыльных сделок, нежели лучшее соотношение риск / вознаграждение. Это приведет к классической переторговле (если вам суждено выиграть, то почему бы не увеличить доходы, торгуя больше), неспособности сокращать убытки (ваша стратегия предсказывает направление рынка, так что все, что нужно сделать, это ждать, и эта потеря превратится в прибыль ) и уверенности, что рынок будет двигаться в направлении дальше, чем он проходит на самом деле (определение цели, которая даст вам столько прибыли, сколько вы хотите, а не столько прибыли, сколько рынок может вам дать).

Страх: После того, как вы обожглись несколько раз из-за жадности и неопытности, вы, вероятно, измените торговую стратегию по крайней мере один раз. Ведь это не ваша вина, это просто стратегия. Теперь настало время достать книги и найти другую комбинацию индикаторов для использования. Чем больше вы узнаете, тем больше индикаторов вы можете найти, что поможет вам заработать деньги. А если вы хотите купить другую систему "Грааль", то она должна быть более сложной, как что-то, что используют профессионалы. К сожалению, все дополнительные знания, индикаторы и усложнения делают вас практически парализованным, когда дело доходит до входа в сделку. После понесенных потерь во время "фазы жадности" войти в рынок становится страшно. В тот момент, когда вы подвергаете сомнению ваши индикаторы или недавнее поведение рынка, вы упускаете свой вход и полностью забываете о сделке. Как вы хорошо знаете, этот трейд был лучшим за день или даже за целую неделю!

Еще одна распространенная ошибка, которая связана со страхом, это поздний вход. На лицо все характеристики полного отказа войти в сделку, но вместо того, чтобы пропустить трейд, вы входите поздно. Это полностью разрушает ваше вознаграждение за риск и неудачная сделка будет стоить вам гораздо больше, чем если бы вы вошли в правильное время.

Просто, когда вы думали, что страх может влиять только на входы, он влияет и на ваши выходы тоже. Выход слишком рано может привести вас к невынужденным потерям. Представьте трейд: вы входите правильно, и рынок проходит небольшое расстояние в вашем направлении. Вдруг рынок резко разворачивается и ваша позиция становится убыточной. Вместо того, чтобы придерживаться вашего стоп-лосса (определенного вами риска), вы выходите раньше и думаете, что вы сохранили себя от некоторых финансовых потерь. Как только вы выходите или непосредственно перед тем, как срабатывает стоп-лосс, рынок разворачивается и в конечном итоге достигает вашу первоначальную цель.

Второй сценарий заставляет вас взять свою прибыль слишком рано. Рынок приближается к вашей цели и происходит естественная коррекция. Когда вы видите, что рынок ест вашу прибыль, вы решаете: хватит, и вы выходите, пока вы еще в плюсе. Конечно, рынок возобновляет свое первоначальное направление и достигает исходной цели.

Страх ведет к недостатку веры в выбранный метод. В зависимости от того, сколько раз это случилось раньше, вы либо вернетесь к чертежной доске с вашим методом или потеряете веру в свои способности к торговле вообще. Вы начинаете верить, что, конечно, никто не делает деньги на трейдинге. 
Это точка, в которой многие трейдеры достигают того, что называется «момент прозрения». И вдруг становится ясно, что успешная торговля зависит не от системы вовсе, она зависит от человека, использующего систему. Это тот момент, когда каждый трейдер понимает, где Грааль может быть найден.

Поиск Грааля: 
Нужна ли нам система вообще?

Если секрет Святого Грааля находится внутри каждого трейдера, то какой смысл в системе вообще? Проще говоря, система представляет основание для входа в рынок. Если у вас нет системы, то у вас нет причин, чтобы войти в рынок.

Основа системы:

Каждая система должна состоять из следующих вещей:

Торговая наука: Используете ли вы технические индикаторы или фундаментальный анализ - это ваша наука. Она не должна быть сложной, на самом деле, простота зачастую гораздо более эффективна. Это будет генерировать ваш сигнал на покупку или продажу.

Управление капиталом: Возможно более важно, чем ваш сигнал, это управление капиталом. Вы должны установить строго регулируемые правила, которые определяют, какой суммой из вашего торгового капитала вы рискуете в сделке. Часть вашего управления капиталом - это отношение риск / вознаграждение. Если у вас отношение риска к вознаграждению как 1 к 4 и профит-фактор 0,5 (50%), то вы будете зарабатывать очень солидную прибыль, на самом деле!

Дисциплина: Если у вас нет дисциплины, чтобы придерживаться своей торговой науки или управления капиталом, то у вас и не было системы. Дисциплина поможет искоренить поздние входы и ранние выходы. В общем, это самый важный фактор в каждой системе. 
Очень трудно применить дисциплину к тому, в чем у вас нет уверенности. Поэтому мы рекомендуем начинать с нуля, с новой стратегией, чем-то простым. Это не означает, что вы должны выложить сотни долларов на новую систему.

Не существует замены опыта. Не важно, какую стратегию вы используете, чтобы помочь выстроить свою дисциплину и управление капиталом, нет замены опыту работы на рынке. Этот опыт включает в себя знание движения цены (price action), графические модели (паттерны) и циклы импульса, - это некоторые вещи из того, что нужно знать. Например, если вы торгуете, используя стратегию прорыва импульса, то нет смысла торговать во время медленного, бокового рынка. Это то, что вы можете узнать из опыта движения цены, и не стоит надеяться постичь это за ночь. Еще раз, торговля не легка, и это, конечно, не схема быстрого обогащения. 
 

Источник: trade2win.com/articles/1236-market-holy-grail-fact-fiction/p/2?group=getting-started&topic=getting-started  
Ссылка на перевод 2stocks.ru  обязательна 

Материалы по теме

Вместо заключения

В этом цикле статей мы с вами рассмотрели те принципы, следуя которым, вы, наконец-то, сможете прибыльно торговать в долгосрочной перспективе. Безусловно, этот материал далек от совершенства и он не дает вам конкретных рекомендаций, как сию минуту заработать прибыль. Но на наш взгляд, он дает вам нечто большее: он дает вам в руки правильную и успешную концепцию мышления.  Давайте теперь резюмируем все те аспекты, которые мы с вами рассматривали. 

Издержки инвестора

Издержки инвестора при покупке и продаже ценных бумаг на бирже состоят не только из налогов. Точное количество статей расходов и их размер зависят от условий обслуживания у конкретного брокера и того тарифного плана, который вы выберете

Портфель - больше чем сумма

До сих пор мы с вами рассматривали процесс торговли как торговлю отдельным методом. Все наши концепции базировались на предположении, что вы торгуете один метод, систему или бумагу. У этого подхода есть как свои преимущества, так и недостатки. Главное преимущество - это концентрация на отдельном активе и более эффективное использование всех возможностей методики. Главный недостаток - невозможность смягчить риск метода. 

Знай свои издержки

В процессе торговли многие трейдеры полностью сосредотачиваются на выработке методологии работы, управления портфелем, контролем за риском. И практически полностью игнорируют свои издержки при торговле. Тем не менее, на этих издержках трейдеры постоянно теряют деньги. Безусловно, методика работы и контроль за рисками чрезвычайно важны, но нельзя забывать и о текущих издержках, которые могут существенно изменить результаты работы и изначально прибыльную торговлю превратить в убыточную. 

МТС vs Торговый метод

Демонстрируя те или иные принципы работы, в предыдущих разделах мы смешивали понятия МТС - механической Торговой Системы и Торгового метода. Думаю, что пора нам внести ясность и выяснить, в чем их различия и сходства. Механическая торговая система, или МТС, в общем случае представляет собой набор формализованных, однозначных правил по торговле. Эти правила можно закодировать и оттестировать на исторических данных.

Вверх