Фьючерс на индекс РТС сегодня значительно снижается на фоне слабеющего рубля и падающей нефти. При этом RIM6 добрался до серьезной поддержки в районе 89000, пробив которую может значительно ускорить снижение
Впрочем, не будем торопить события и рассмотрим индикаторы настроений данного инструмента более подробно…
Обратив внимание на открытые юридическими лицами позиции по фьючерсу на индекс РТС, можно заметить, что настроения крупных игроков немного ухудшились в последнее время и из позитивных стали нейтральными. Соотношение коротких и длинных позиций по состоянию на 18 мая составляет 1 против 0,96 несколькими днями ранее.
Между тем открытые опционные позиции по RIM6 со сроком исполнения 15.06.16 выглядят сейчас в целом нейтрально. Максимально количество открытых опционов пут располагается лишь в районе 80000, а колов вблизи 100000, что не дает в текущей ситуации ровным счетом никаких сигналов.
Напомню, крупные участники преимущественно продают опционы.
В свою очередь, подразумеваемая волатильность RIM6 находится выше исторической на 3 пункта. Данный момент говорит о перекупленности опционов, которая обычно нивелируется путем роста базового актива.
Напомню, подразумеваемая волатильность устанавливается самими участники торгов и обычно классифицируется как индикатор страха.
Таким образом, индикаторы настроений сейчас выглядят противоречиво. Поэтому, на мой взгляд, лучше пока не торопиться с активными действиями.
Комментарии