И снова механика рынка. Реагируют ли люди на полученную информацию сильнее, чем в действительности стоило бы? Следовательно, не является ли реакция фондового рынка чрезмерной относительно новых данных?

Статистический трейдинг - это торговый стиль, основанный исключительно на статистике и вероятности (отсюда и название статистический трейдинг). Статистические трейдеры рассчитывают вероятности того, что определенное событие произойдет в то же время и / или в том же порядке, в каком оно произошло ранее, и делают свои сделки, основываясь на этих вероятностях. Например, статистический трейдер может определить, что при входе в короткую позицию по GBP/USD на валютном рынке в 11:00 каждый вторник, вероятность того, что трейд даст как минимум сто тиков прибыли к 4:00 вечера следующей пятницы, составляет 85%, и он делает сделки, основываясь на этой информации.

Довольно часто приходится слышать, как кто-то говорит: "Эта акция собирается идти вверх!"  или "Эта акция собирается снижаться!"  В таких случаях трейдер на основе исследований и анализа делает предсказание, что акция должна двигаться определенным образом, и игнорирует факты, о которых цена акции говорят в текущий момент.

Наверняка замечали: порой одна акция как приклеенная «ходит» за другой. Можно ли на этом заработать?

При торговле опционами возможны два вида спекуляции и два вида хеджирования: с одной стороны, на цене фьючерса, лежащего в основе опциона; с другой - на цене самого опциона. Число опционных стратегий, которые могут применяться на практике, исчисляется десятками.

Анализ объемов: Движение за спросом Когда вы ищете бумаги с потенциальным ростом, вы должны обратить внимание на ценовой рост – большой спрос. Обычно, когда большое количество игроков интересуется определенной бумагой, вы видите существенный рост цены. Поиск таких бумаг можно сравнить с поиском новых продуктов на рынке. Вы находите магазин, около которого люди выстраиваются в очередь и эти люди хотят купить то, что продается, такой магазин не похож на магазины с пустыми стоянками, в нем царит неожиданное оживление. 

Демонстрируя те или иные принципы работы, в предыдущих разделах мы смешивали понятия МТС - механической Торговой Системы и Торгового метода. Думаю, что пора нам внести ясность и выяснить, в чем их различия и сходства. Механическая торговая система, или МТС, в общем случае представляет собой набор формализованных, однозначных правил по торговле. Эти правила можно закодировать и оттестировать на исторических данных.