Вместо заключения

В этом цикле статей мы с вами рассмотрели те принципы, следуя которым, вы, наконец-то, сможете прибыльно торговать в долгосрочной перспективе. Безусловно, этот материал далек от совершенства и он не дает вам конкретных рекомендаций, как сию минуту заработать прибыль. Но на наш взгляд, он дает вам нечто большее: он дает вам в руки правильную и успешную концепцию мышления.

Давайте теперь резюмируем все те аспекты, которые мы с вами рассматривали.

На первом этапе вы строите определенную модель рынка, которая дает вам статистическое преимущество при торговле на рынке. Эта модель соответствует вашим торговым предпочтениям и психологическим характеристикам. Затем, в эту модель вы добавляете контроль за рисками, чтобы иметь возможность добиваться этого преимущества. Это прежде всего стоп-лоссы и размер позиции.

После того, как вы обеспечили себе базу для более - менее успешной работы, вы начинаете добиваться максимально эффективного функционирования вашей модели - вы увеличиваете прибыль по отношению к первоначальному риску (вспомните золотое правило трейдинга), вы смотрите, каким образом отражаются ваши издержки на торговле. Затем, вы начинаете снижать риск вашего метода, торгуя портфель и добиваясь гладкости роста кривой доходности.

Добившись гладкости кривой счета и стабильности результатов, вы можете реинвестировать ваши прибыли. Так, добившись стабильных 4% в месяц, и реинвестируя прибыль каждый месяц, в итоге, через 3 года вы увеличите ваш счет на 310 процентов или более, чем в четыре раза. Торгуйте последовательно, следуя выработанным правилам. Поверьте, гораздо приятнее наблюдать как растет ваш счет, нежели предсказывать рынок и тонуть в море информации.

Развивайте ваше понимание рынка. Никто за вас вам не скажет, какая модель будет прибыльной именно у вас. Успешный трейдер постоянно находится в поиске новых возможностей, все время занимается самообучением. В наших статьях представлена только верхушка айсберга. Мы вам показали путь, дальше ваш успех - в ваших руках.

Дмитрий Данилин
ведущий специалист отдела доверительного управления
ИК "Доходный Дом"

Материалы по теме

Знай свои издержки

В процессе торговли многие трейдеры полностью сосредотачиваются на выработке методологии работы, управления портфелем, контролем за риском. И практически полностью игнорируют свои издержки при торговле. Тем не менее, на этих издержках трейдеры постоянно теряют деньги. Безусловно, методика работы и контроль за рисками чрезвычайно важны, но нельзя забывать и о текущих издержках, которые могут существенно изменить результаты работы и изначально прибыльную торговлю превратить в убыточную.

Портфель - больше чем сумма

До сих пор мы с вами рассматривали процесс торговли как торговлю отдельным методом. Все наши концепции базировались на предположении, что вы торгуете один метод, систему или бумагу. У этого подхода есть как свои преимущества, так и недостатки. Главное преимущество - это концентрация на отдельном активе и более эффективное использование всех возможностей методики. Главный недостаток - невозможность смягчить риск метода.

Золотое правило трейдинга

В предыдущих статьях мы рассматривали с вами, каким образом вам не разориться при биржевой торговле. Вы поняли, что ключом к долгосрочному выживанию является контроль за рисками. В данной статье мы остановимся на вопросе, как вам при торговле не только остаться при своих, но и попытаться заработать.

МТС vs Торговый метод

Демонстрируя те или иные принципы работы, в предыдущих разделах мы смешивали понятия МТС - механической Торговой Системы и Торгового метода. Думаю, что пора нам внести ясность и выяснить, в чем их различия и сходства. Механическая торговая система, или МТС, в общем случае представляет собой набор формализованных, однозначных правил по торговле. Эти правила можно закодировать и оттестировать на исторических данных.

Издержки инвестора

Издержки инвестора при покупке и продаже ценных бумаг на бирже состоят не только из налогов. Точное количество статей расходов и их размер зависят от условий обслуживания у конкретного брокера и того тарифного плана, который вы выберете