-
Алексей торгует на бирже с 2008 года, тем не менее в беседе с 2stocks называет себя начинающим трейдером и говорит, что продолжает учиться. Цель – найти стратегию, которая позволит ежемесячно удваивать стартовую сумму и жить за счет трейдинга
Конкурсный ник: alexv1975
Имя: Алексей Ланщеков
4 место в номинации «Срочный рынок», 7 место в общем зачете
Прибыль: 192% с 25 сентября по 17 декабря
Брокер: ВТБ 24
- Старается заключать по 10-15 сделок в день. Свою тратегию условно называет «пощипыванием краев локальных диапазонов».
- Суть в том, что позиция открывается у локального минимума или максимума, а закрывается – в момент выхода котировок из диапазона.
- Если рынок идет в противоположную сторону, старается закрыться на откате. Максимально допустимая дневная просадка – 10% от стоимости купленных контрактов.
- Пытался алгоритмизировать свою торговлю, но неудачно. Интуиция помогает фильтровать плохие/хорошие сигналы для заключения сделок.
- Постоянно ищет новые идеи для торговли. Основное направление для поиска – прайс-экшен, то есть торговля на основе поведения цены
Участники номинации «Срочный рынок» по доходу в процентах
Алексей, вы долго держались вторым в номинации «Срочный рынок». Но потом потеряли в доходности и пришли к финишу четвертым. Что произошло?
- Во-первых, 7 декабря я перенес позиции через клиринг и попал на пересчет стартовой суммы. Во-вторых, ближе к концу конкурса начал совершать больше ошибок. То есть фактически я завершил конкурс с доходом, близким к своему максимуму, но в итоговой таблице отразилась меньшая доходность.
Какой торговой стратегией вы пользовались на конкурсном счете?
- Мне ближе всего активный интрадей. Это что-то среднее между скальпингом, когда число сделок измеряется сотнями, и дейтрейдингом с его двумя-тремя сделками в день. Считаю для себя около 10-15 сделок оптимальным числом. Стратегию условно можно назвать «пощипыванием краев локальных диапазонов». Хорошая сделка для меня – это когда вход произошел у локального максимума/минимума и выход из проторгованного диапазона идет в твою сторону.
Насчет входа понятно, насчет выхода – не очень.
- Хорошее закрытие позиции – когда цена выходит из проторгованного диапазона в нужную сторону, и на импульсе подучается зафиксировать прибыль. Например, фьючерс на индекс РТС торгуется в локальном диапазоне 153 000 – 152 500 пунктов. Хорошим входом будет открытие длинной позиции на отметке 152500 и фиксация прибыли, когда цена пробивает 153 000 и пролетает дальше на 200-300 пунктов. На сколько именно, зависит от текущей волатильности. Чем ниже волатильность, тем слабее должен быть импульс на выходе, чем выше – тем сильнее. Пример сделки неудачной: фьючерс торгуется в диапазоне 152 500 – 153 000, я открываю шорт на отметке 153 000, а цена ее пробивает и поднимается до 153 400 пунктов. В этом случая я постараюсь выйти из позиции при первом откате котировок от максимума. При таком подходе к торговле прибыль может составить 500 и более пунктов от стоимости контракта. Но на конкурсе чаще фиксировал прибыль в 100-300 пунктов.
Почему меньше, чем обычно?
- Конкурс заставляет больше нервничать. Следствие дополнительной эмоциональной нагрузки – частые ошибки.
Вы участвовали в конкурсе, торгуя на своем обычном счете, или выделили для этого отдельный портфель?
- Перед ЛЧИ я вывел лишние средства со своего счета, чтобы начать с минимальной суммы в 50 000 рублей. В обычной торговле я редко держу на счете более 150 000 рублей, так как все еще считаю себя начинающим трейдером.
А сколько времени вы уже на бирже?
- На ММВБ заключал сделки с 2008 года, далее в апреле 2010-го перешел в FORTS. До октября 2011 года торговля была для меня хобби, но теперь занимаюсь только трейдингом.
Разве можно, имея на счете 150 000 рублей, ежемесячно зарабатывать столько, чтобы хватало на жизнь?
- Жить с такого депозита – это из области «трейдерских легенд». Нет никакого практического смысла все время оперировать небольшой суммой. Сейчас у меня задача приобрести больше опыта в разных ситуациях, отточить навыки, добиться стабильного роста прибыли. Сумму на счете буду плавно увеличивать. А что касается заработка, то я считаю, что при активном трейдинге реально начальную сумму удваивать к концу каждого месяца. Текущая ликвидность рынка позволяет внутри дня комфортно торговать 100 контрактами на индекс РТС. Но спешить с увеличением рабочего депозита не хочу, необходимо сначала уменьшить просадки.
То есть пока вам не удалось выйти на получение такого дохода, который позволял бы жить только за счет биржевой торговли?
- Правильно. Текущий доход – около 25-30% от моих прежних заработков как наемного менеджера среднего звена. Но перспективы трейдинга мне очевидны.
Многие, наверно, удивятся, когда прочитают о том, что человек, продержавшийся на рынке с 2008 года, все еще считает сам себя новичком. Что должно произойти, чтобы вы изменили свое мнение?
- Здесь основной критерий – просадка счета. Чем она меньше, тем выше стабильность. Размер прибыли не так важен. Известная формула «100%+100%+100%-100%=0» абсолютно верна. Работаю над увеличением среднего размера прибыльной сделки и уменьшением – убыточной. Умение быстро признавать свои ошибки – это навык, который необходимо развивать и развивать. В этом направлении мне есть над чем работать.
Где вы черпаете свежие идеи для торговли?
- Такой проблемы, как дефицит идей, у меня нет. Новые идеи появляются с опытом. Основное направление для их поиска – прайс-экшен, то есть торговля на основе поведения цены. В классическом понимании прайс-экшен – это метод определения направления движения котировок по формациям баров.
В каких ситуациях вам приходится корректировать торговую стратегию?
- Рынок всегда совершает движения в рамках текущего торгового диапазона. При изменении волатильности приходится чаще корректировать целевые уровни фиксации прибыли. Меньше волатильность – меньше ожидания от сделки и наоборот.
Бывает ли, что заключаете сделки чисто интуитивно?
- Интуиция выступает как фильтр плохих/хороших сделок. Часто бывает, что рынок внутри дня охотнее растет или охотнее падает. В этих ситуациях проще играть в одну сторону, открывая только длинные или только короткие позиции по фьючерсу. Интуиция как сочетание опыта и наблюдений за рынком в таких случаях очень помогает.
Реально ли алгоритмизировать вашу торговлю?
- Робота я начал писать в начале этого года. Полностью алгоритмизировать не смог. Причина, на мой взгляд, в постоянно меняющемся рынке. Сейчас пришел к выводу, что оптимально так: робот выдает сигналы, а я фильтрую, оценивая силу и потенциал сигнала.
Есть у вас какая-то четкая система риск-менеджмента?
- Допускаю просадку максимум на 10% от стоимости фьючерса в день. По контракту на индекс РТС это около 1500 пунктов. Входы, как правило, на 90-95% от максимально возможного плеча по фьючерсу. Если цена от точки входа удаляется более чем на 200-300 пунктов, стараюсь выйти на откате. Если достигаю лимита потерь в 10% в день, то следующий день торгую с большим количеством сделок с более скромными тейк-профитами и стоп-лоссами, производя «подстройку» под текущий рынок.
А чем объясняется то, что на следующий день увеличиваете частоту сделок?
- Убыток – результат того, что с рынком мы шли в разные стороны. Более частые сделки позволяют снова нащупать нужный ритм и торговать синхронно с движением цены.
Традиционный вопрос: конкурс завершился, вы вошли в число победителей. Что дальше, в каком направлении планируете двигаться?
- Трейдинг – то направление, которое я считаю перспективным. В трейдинге убыток ограничен средствами на счете, а прибыль зависит только от твоих способностей. Буду дальше развиваться как частный трейдер, постепенно увеличивая сумму рабочего счета и совершенствуя навыки проведения хороших сделок.
Динамика конкурсного счета Алексея (ник alexv1975)
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube